[투자의 단상/240903] 로보어드바이저 종목선정

지난번 로보어드바이저 관련 글에서 몇가지 좋은 퍼포먼스를 내고 있는 종목을 말씀드렸는데 그 중에 하나를 자세히 살펴볼 까 합니다.

로보어드바이저-디셈버앤컴퍼니

테스트배드 센터의 디셈버앤컴퍼니에서 운용중인 '미국주식솔루션'이 되겠습니다.

운용개시일은 '17년 5월로 벌써 8년차 운용에 접어들고 있네요.
계좌운용은 적극투자형이고 간략한 알고리즘 소개를 살펴보면 아래와 같습니다.

디셈버 미국 주식 솔루션은 인공지능/기계학습에서 사용되는 여러 기법 및 fundamental factor 등 기존 금융 이론에서 포괄하는 여러 주요 지표들을 활용하여 주식 종목 선별 및 운용하는 로보어드바이저 알고리즘입니다.
NYSE 및 NASDAQ에 상장된 모든 주식들을 대상으로, 인공지능/기계학습 및 기타 금융이론을 활용하여 상승 가능성이 높은 종목을 판별하여 편입 종목을 산출한 후, 최종 주식 종목 포트폴리오 비중을 산출합니다. 또한 디셈버앤컴퍼니 ISAAC 자산배분형 엔진을 활용하여 산출된, 리스크레벨에 따른 자산군의 보유 비중을 적용하여 최종 포트폴리오 비중을 산출합니다.
매일 최적의 포트폴리오 비중이 산출되며, 이에 따라 투자자의 투자 성향 및 진입 시기에 따라 개인별로 최적의 포트폴리오 비중을 제공하는 특징을 가지고 있습니다.

자체 ISAAC이라는 자산배분형 엔진을 활용 매일매일 최적의 포트폴리오 비중을 산출하여 자산배분을 실시하고 있는 것 같습니다.

1년 수익률은 27.39%로 비교적 준수한 성적을 내고 있습니다.
매매회전율은 4200% 이상 유지중이며, 다양한 평가지표는 아래에서 확인할 수 있겠습니다. (정보비율에 대해서는 다음시간에 한번 공부해 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.)

샤프지수가 비교적 우수하게 나타나고 있는 것 같네요.
극적인 차트로 보면 '20.12~'23.12월간 BM(S&P500 대비 엄청난 초과 수익률을 기록한 것으로 나타나고 있습니다.)

다양한 운용성과를 나타내는 지표에 대해서 좀더 공부를 해보아야 할 필요가 있을 것 같습니다.
동 펀드는 우선 비교적 양호한 지표에 꾸준한 단/중/장기 운용성과를 내고 있는 것으로 보이며 지속적으로 BM(S&P500) 대비 초과성과를 내고 싶으신 분들에게는 하나의 대안으로 선택할 수 있는 것으로 생각됩니다.

오늘도 활기찬 하루들 되시기 바랍니다.~